ALGORITHMIC TRADING PLATFORM

Professionelle Algorithmic Trading-Tools geben Ihnen Möglichkeiten, Schnelligkeit und Präzision. Die Möglichkeit, wie und wann man auf die Situation auf dem Markt reagieren soll. Mit unseren Tools können Sie sich den Chaos mit verschiedenen Informationen vom Markt organisieren – automatische Analyse tausender von Events und die Möglichkeit einer schnellen Reaktion auf die Wichtigsten. Die Reaktionen sind sehr genau, gemessen in Millisekunden. Die Reaktionsgeschwindigkeit und die Fähigkeit, große Datenmengen zu verarbeiten ist ein Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern, die keine professionellen Werkzeuge und Algorithmen besitzen. Das wird Ihr Vorteil gegenüber dem Markt sein.

Die Algorithmic Trading-Tools machen für Sie die mühsame Arbeit der Verarbeitung, während Sie sich auf das wesentliche konzentrieren können – Kontrolle und strategische Fragen. Unsere Tools haben die Möglichkeit, das Gleichgewicht des Einflusses auf dem Markt zu ändern. Sie können Ihr Kapital vermehren und eine niedrigere Zahl der Angestellten in Fonds kompensieren. Sie verbessern Prozesse, ihr Portfolio und Risikomanagement. Unsere Tools multiplizieren Ihre Kraft auf dem Markt. Multiplizieren Sie also das Spektrum der Investitionsmöglichkeiten, auf die Sie im Stande sind zu reagieren. Unsere Tools/*- geben Ihnen dazu die Möglichkeit. Multipliziert.

VORTEILE FÜR TRADERS UND QUANTS

Die Algorithmic Trading Platform ist ein komplettes Umfeld zum Erstellen, Testen und Durchführen von algorithmischen Strategien für Finanzinstitute. Sie unterstützt Traders und Quants an Finanzinstituten mittels:

  • der Möglichkeit einer Umsetzung der Investitionsstrategien, die bei unzuverlässigen Methoden unzugänglich sind
  • den Ersparnissen bei Transaktionen groβer Aufträge
  • dem Nutzen der Ineffizienz des Markts anhand der quantitativen Analyse
  • dem Portfolio & der Automatisierung des Risikomanagements
  • der Echtzeitüberwachung von Hunderten von Instrumenten
  • von Leistung, Stabilität und Sicherheitsparameter auf höchster Ebene, gefordert von Finanzinstituten
  • der direkten Verbindung mit Börsen, einfacher Integration mit Brokersystemen
  • unsere Unterstützung bei ROI-Schätzung vor dem Beginn des Projekts

BUILD, TEST, TRADE

Algorithmischer Handel besteht aus drei grundlegenden Etappen:

Build. Der Prozess des Entstehens von algorithmischen Strategien wurde dank der Entwicklung von Bibliotheken durch Empirica maximal vereinfacht. Dies entzieht aber nicht dem Benutzer die Möglichkeit eines Entwerfens von fortgeschrittenen Algorithmen, was hingegen ein Problem bei Skriptsprachen- oder Diagrammbasierenden Tools ist.

Test. Dank unserer Plattform erhält der Benutzer vor dem richtigen Markteintritt des Algorithmus vollste Möglichkeit zum Testen. Diese Tests umfassen das Verhalten eines Algorithmus mit dem Nutzen von historischen Daten, anhand beliebig durch den Benutzer erzeugter Marktsituationen, sowie auf dem realen Markt, ohne Orderausführung.

Trade. Die Plattform führt alle technischen Operationen aus, die mit der Anbindung an den Finanzmarkt, die Brokersysteme und Orderausführung, sowie auch das Liefern von erforderlichen Daten dem Algorithmus, verbunden sind. Dadurch kann sich der Benutzer auf den Ergebnissen, die sein Algorithmus erzielt, konzentrieren.

Die Architektur des Empirica-Systems wurde für die Erfüllung der Anforderungen von den finanziellen Institutionen entworfen. Daraus ergeben sich somit Merkmale wie Effizienz, Low-Latency, Datenreplikation und Betriebssicherheit.

EIGENSCHAFTEN

Hohe Effizienz

  • high throughput – Möglichkeit zur Ausführung von tausenden Orders pro Sekunde
  • low latency – minimale Verspätungen – die durch eigene Systemkomponente generiert werden
  • effiziente Verarbeitung auf der Server-Seite
  • Möglichkeit einer Colocation direkt im Rechenzentrum der Börse
  • große Systemskalierungs-Möglichkeiten

Connectivity

  • ein durch die Warschauer Wertpapierbörse (WSE) zertifiziertes System
  • Möglichkeit eines gleichzeitigen Handels an vielen Märkten und eines parallelen Anschlusses an viele Datenquellen
  • standardisierter Zugang zu Börsen, der den Anschluss von weiteren Märkten ermöglicht
  • offene, modulare Architektur, die mit anderen Systemen der Finanzinstitutionen einfache Integrationsmöglichkeiten gibt

Simulieren und Testen

  • mächtige Tools u.a. Simulator des Börsensystems
  • Backtests auf historischen Daten
  • real-life & paper trading tests

Intuitive Benutzerschnittstelle

  • eigene Desktop-Anwendung TradePad
  • reiche Funktionalität, darin wesentliche Trading-Funktionen
  • graphische Darstellung der Daten
  • verschiedene Optionen der Konfiguration, die eine Anpassung an die Anforderungen des Benutzers erlauben

Portfolio-Funktionalitäten

  • dedizierte Komponente, die die Informationen über die Positionen des Benutzers verarbeitet
  • implementierte Black-Schols Modelle zur Bewertung der Finanzoptionen

Sicherheit

  • Funktionalitäten, die vor typischen menschlichen Fehlern schützen und warnen
  • konfigurierbarer Satz von Limits und Sicherungen (Checks) auf der Server-Seite
  • fortgeschrittenes Alert-System, darunter auch Konfigurationsmöglichkeiten für die Benutzer

Architektur der Plattform

Eine offene und effiziente Server-Architektur erlaubt eine System-Skalierung zusammen mit den wachsenden Bedürfnissen der Finanzinstitutionen.

Die Plattform kann direkt an das System des Brokers oder des Börsensystems angeschlossen werden.

  • TradePad

    Client-Anwendung, installiert an der Arbeitsstation des Benutzers. Mithilfe dieser Applikation kann der Benutzer alles kontrollieren, überwachen und verwalten, was mit seinen Strategien und Orders verbunden ist.

  • Order Engine

    Eine effiziente Komponente, die für das Senden der Orders direkt ins Börsensystem oder indirekt durch ein System des Brokers verantwortlich ist und zum Ziel das Erreichen von hoher Effizienz hat.

  • Strategy Executor

    Eine Komponente, die für die Ausführung der Logik, durch die Benutzer implementierten Strategien, verantwortlich ist.

  • Portfolio Monitor

    Ein Modul, das die Informationen über einzelne Transaktionen des Benutzers in Form von Positionen, Profitabilität und Risiko verarbeitet.

  • Exchange Simulator

    Eine Multifunktionskomponente zum Testen der Strategien des Benutzers.

Unterstützung des Kunden
Empirica setzt sich aus einem erfahrenen Projektteam zusammen, das bereit ist, die Kunden bei der Weiterentwicklung der Funktionalitäten zu unterstützen, die vorhandenen Systeme mit weiteren externen Systemen zu integrieren und algorithmische Strategien zu implementieren.

Die Entwicklung von algorithmischen Strategien

Entwicklungsumgebung

  • Tools, die durch professionelle Programmierer benutzt werden
  • die Benutzer haben die Möglichkeit für ihre Strategien eigene Masken zu definieren

Ereignisorientierte Strategien

  • Das Programmieren von algorithmischen Strategien ist eine ereignisorientierte Programmierung (event-driven). Das bedeutet, dass sie auf Ereignisbehandlungsroutinen basiert. In Kürze: es werden Reaktionen auf bestimmte Marktereignisse programmiert, wie zum Beispiel Änderungen im Orderbuch
  • ein Beispiel von einem Ereignis ist eine Änderung im Orderbuch oder eine Transaktion
  • Logik des Algorithmus enthält Reaktion auf Ereignisse. Reaktion durch die Orderausführung, -modifizierung, – annullieren oder Durchführung von z.B. statistischen Berechnungen

Beispiele für algorithmische Strategien

  • wir bieten fertige algorithmische Strategien mit Musterimplementierungen von populären Algorithmen: VWAP, TWAP, pair trading, basket orders an
  • in der Lernphase stellen wir den Benutzern Quellcode von Algorithmen zur Verfügung, die ein schnelles Lernen unseres API ermöglichen
  • wir liefern auch eine umfangreiche Dokumentation mit vielen Beispielen
  • zusätzlich besteht die Möglichkeit des Nutzens von vieler, kostenloser mathematischer, statistischer, technischer Bibliotheken (open-source), die eine Menge von implementierten Funktionen, Indexe und Modele enthalten

Technologien und ständig fortschreitende Integration verändern unumkehrbar das Bild und die Struktur der Finanzmärkte. Das promotet diese Institutionen, die sich für die Innovationen entscheiden. Empirica konzentriert sich auf die technologischen Aspekte dieser Änderungen.